Título: Avaliação de Preditores Neurais Auto-regressivos no Mercado de Ações
Autores: Freitas, Fábio Daros de; Souza, Alberto Ferreira de; Almeida, Ailson Rosetti de
Resumo: Este trabalho compara o desempenho de preditores neurais auto-regressivos em relação às predições da média e do random walk. Um novo método auto-regressivo é proposto, onde as diferenças entre os valores da série e um determinado valor passado são tomadas como variáveis de regressão. Um grande número de experimentos com dados reais do mercado Brasileiro foram utilizados nas comparações, que incluíram a verificação da normalidade dos erros de predição. Nossos resultados mostraram que é possível produzir erros de predição Normais a partir de séries de retornos não Normais.
Palavras-chave: Predição de séries históricas; mercado de ações; otimização de carteiras
Páginas: 6
Código DOI: 10.21528/CBRN2005-171
Artigo em PDF: CBRN2005_171.pdf
Arquivo BibTex: CBRN2005_171.bib