Título: Superando a Hipótese do Mercado Eficiente Fraca com Redes Neurais Morfológicas Profundas
Autores: Ya-Sin B. Mghazli, Ricardo de A. Araujo e Jose M. de Seixas
Resumo: Neste trabalho sera apresentado uma análise da eficacia de modelos de previsão a partir do uso de técnicas de pre-processamento em séries temporais financeiras, tendo como objetivo superar a hipotese do mercado eficiente fraca, na qual os preços das açoes refletem todas as informações dispon íveis sobre o seu fenomeno gerador. Os resultados obtidos mostram que o uso de redes neurais morfologicas profundas combinadas um pre-processamento adequado pode aumentar significativamente a precisão da previsão no caso particular de séries temporais financeiras. Esses achados tem implicações importantes para aprimorar estrategias de investimento e gerenciamento de riscos para investidores
Palavras-chave: Hipotese do Mercado Eficiente Fraco, Séries Temporais Financeiras, Previsão, Mercado de Ações, Redes Neurais Morfologicas Profundas
Páginas: 8
Código DOI: 10.21528/CBIC2023-119
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