Título: Análise de Lucros em Investimentos a partir do MACD com o Emprego de Algoritmos Genéticos e Lógica Fuzzy
Autores: Marques, Frederico C. R.; Gomes, Rogério Martins; Almeida, Paulo E. M. de
Resumo: Uma nova metodologia de parametrização do indicador de análise técnica do mercado financeiro chamado Moving Average Convergence-Divergence (MACD) é apresentada neste artigo. A composição do MACD envolve o uso de médias móveis exponenciais que, por sua vez, utilizam janelas temporais diferentes, acompanhando a tendência dos preços dos valores mobiliários e indicando o melhor momento de compra e venda. Com o uso da técnica de algoritmos genéticos foi possível a escolha de janelas temporais que gerassem melhores lucros, quando comparados às janelas temporais utilizadas em diversas literaturas. A utilização de lógica fuzzy possibilitou a classificação das ordens de compra elevando a segurança de cada operação, traduzida no aumento da taxa de acerto. Para o trabalho aqui proposto entende-se com taxa de acerto a percentagem de operações de compra e venda que geraram rentabilidade positiva. A metodologia proposta foi validada utilizando as ações da Petrobras PETR4 no período entre novembro de 2006 e agosto de 2008, alcançando um lucro superior a parametrização usual.
Palavras-chave: Algoritmo Genético; Lógica Fuzzy; Séries Temporais Financeiras
Páginas: 9
Código DOI: 10.21528/lmln-vol7-no1-art5
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