Título: Sistema de Trading no Mercado de Ações Implementado por Redes Neurais Artificiais
Autores: Gambogi, Jarbas Aquiles; Costa, Oswaldo Luiz do Valle
Resumo: Este trabalho apresenta um sistema de trading implementado por redes neurais artificiais multicamadas com propagação para frente que toma decisões de compra e de venda do índice SP500, na modalidade seguidor de tendência, no período de 5 anos, encerrado na última semana do primeiro semestre de 2012. O critério usual de escolha de redes neurais nas estimativas de preços de ativos financeiros é o do menor erro quadrático médio entre as estimativas e os valores observados, entre outras métricas similares. A adoção, neste trabalho, do critério do menor erro quadrático médio, ou métrica equivalente, nas amostras de teste, entre as redes neurais que apresentaram taxas de acertos nas previsões das oscilações semanais do índice SP500 acima de 60% nessas amostras de teste, possibilitou ao sistema de trading superar a taxa anual de retorno das redes neurais selecionadas pelo critério usual e, por larga margem, a estratégia de compre-e-segure no período. As variáveis de entrada das redes neurais foram escolhidas entre as que capturam o efeito momento dos preços do mercado de ações no curto prazo.
Palavras-chave: Redes Neurais; Mercado de Ações; Sistema de Trading
Páginas: 11
Código DOI: 10.21528/lmln-vol11-no2-art3
Artigo em PDF: vol11-no2-art3.pdf
Arquivo BibTex: vol11-no2-art3.bib